Introducción
  • Introducción y el porqué utilizar logaritmos naturales para calcular retornos
  • Ejemplo práctico de retornos acumulados aproximados por logaritmos naturales
  • 01_3_ Acotar las pérdidas - unificar la teoría con lo observado en la realidad
  • 01_4 Teorema de la inversión para generar variables aleatorias
  • 01_05 Generando variables aleatorias con Excel
  • 01_06 Otra forma de graficar histogramas
  • 01_07 Reduciendo la volatilidad de los datos al logaritmizar
Utilizando el Solver para encontrar las carteras óptimas
  • 02_01 Cartera de inversión con el mínimo riesgo (medido por volatilidad)
  • 02_02 Maximizar el retorno ajustado por riesgo
  • 02_03 CVaR
  • Minimizar el MaxDrawDown